Berlatar di Chicago pada masa Larangan Alkohol, Joe adalah pemain saksofon jazz yang impulsif, suka berjudi, dan terkenal sebagai pria penggoda. Sementara itu, Jerry, sahabatnya yang penuh kecemasan, bermain kontrabas jazz. Mereka bekerja di sebuah bar bawah tanah milik bos mafia, "Spats" Colombo. Setelah polisi mendapat bocoran dari informan bernama "Toothpick" Charlie, tempat itu digerebek.

Joe dan Jerry berhasil kabur, tapi tanpa sengaja mereka menyaksikan Spats dan anak buahnya menembak mati Toothpick serta gengnya sebagai aksi balas dendam, adegan yang terinspirasi dari Saint Valentine's Day Massacre. Saat melarikan diri, mereka sempat terlihat oleh Spats dan gengnya.

Dalam keadaan bangkrut dan ketakutan, Joe dan Jerry memutuskan untuk kabur dari Chicago. Mereka menyamar sebagai dua wanita bernama Josephine dan Daphne agar bisa bergabung dengan band wanita Sweet Sue and her Society Syncopators yang akan pergi ke Miami naik kereta. Di perjalanan, mereka bertemu dengan Sugar Kane, vokalis sekaligus pemain ukulele yang memesona.

Joe dan Jerry pun mulai terobsesi dengan Sugar dan saling bersaing untuk menarik perhatiannya sambil menjaga agar penyamaran mereka tidak terbongkar. Sugar curhat kepada Josephine bahwa ia berjanji menjauhi pemain saksofon, karena mereka sering mempermainkannya, dan kini ia ingin menemukan pria kaya yang lembut dan berkacamata di Florida. Josephine dan Daphne semakin akrab dengan Sugar dalam pesta malam di kereta, tapi keduanya harus menahan diri agar tak terbawa perasaan yang bisa menggagalkan rencana mereka.

Namun, sampai kapan mereka bisa menjaga rahasia ini, terutama saat perasaan mulai tumbuh dan bahaya dari masa lalu terus mengintai di balik penyamaran mereka?